La parrocchia di Caspoggio, una delle più antiche della Valmalenco, affonda le sue radici nel tardo Medioevo, quando si presume esistesse già una cappella per il servizio liturgico, data la distanza dal centro di Chiesa in Valmalenco. Una nuova chiesa fu consacrata nel 1490, dedicata ai Santi Gerolamo e Rocco. Per secoli, però, Caspoggio non poté permettersi un sacerdote stabile a causa della povertà della comunità: solo nel 1624 divenne parrocchia autonoma con l'arrivo del primo parroco residente. La posizione geografica isolata del paese lo preservò dalla diffusione della Riforma protestante. Durante la peste del 1630, Caspoggio offrì rifugio all’arciprete di Sondrio, Giovanni Antonio Paravicini. La parrocchia, oggi, testimonia una forte identità religiosa e culturale e custodisce memorie di fede e arte sacra.